Historical Data does not match my creations.
-
For a long time I have tremendous doubts, the backtests that I carry out do not resemble the real movements of the market later.
On the one hand, I download data from QuantData manager, which apparently is very reliable, and I design my robots in the "once per bar" option, on the other hand, I build it to H1 gafricas, and with very few parameters.
does it happen to you the same?
I'll give you photos and the link.
It's frustrating, but a backtest is supposed to be very simple with its parameters.
this is a back test from 2022 to july 2023.
and then in reality it has not been similar.
do you know why this happens?
Excuse the language but I am translating from Spanish to English.
Thank you.
https://fxdreema.com/shared/5jX32VkOd
 -
El problema es el spread variable, el swap, las comisiones, etc. Todos esos datos no están incluidos en los datos que se usan normalmente en los backtest. ¿Te has fijado si la calidad de dichos datos es del al menos 99%? Sólo con que sea del 98%, la calidad ya se resiente mucho.
-
Yo suelo descargarme los datos en minutos, no al tick.. pero claro, le pongo en uno de los bloques de creacion del robot "once per bar" para que trabaje a velas cerradas. Pero despues en real no se comporta igual a como se comporta en el backtest.
-
Ese problema es muy habitual. Incluso teniendo datos de calidad del 99%, muchos de mis resultados en real no se han acercado a los de bactest por culpa de los factores incontrolables, como el spread variable, el slippage, las comisiones/swaps, etc. Bienvenido al mundo del forex real.
